Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody fizyki w ekonomii - wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-4Eko23
Kod Erasmus / ISCED: 14.8 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody fizyki w ekonomii - wprowadzenie
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)"
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/materialy-dydaktyczne.html
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wymagane są podstawowe informacje na poziomie statystyki dla fizyków a w tym przede wszystkim elementy teorii procesów Markowa, dynamiki stochastycznej (ruchy Browna), strategii baeysowskiej w rachunku prawdopodobieństwa. Ponadto, potrzebna jest znajomość rozkładu dwumianowego i rozkładu Bernoulliego.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych koncepcji, metod, modeli i teorii stosowanych przez fizyków do analizy rynków finansowych oraz ich weryfikacja w oparciu o dane empiryczne pochodzące z tych rynków.

Pełny opis:

W fizyce od wielu lat prowadzone są badania nad układami złożonymi za pomocą metodologii rozwiniętych głównie w ramach fizyki materii skondensowanej, fizyki statystycznej jak też fizyki chaosu. Rynki finansowe są dobrze określonym przykładem tego typu układów monitorowanych (praktycznie rzecz biorąc) w sposób ciągły. Czyni to rynki finansowe niezwykle atrakcyjnymi obiektami dla badaczy zainteresowanych rozwijaniem modeli pozwalających na pogłębione zrozumienie układów złożonych. Z tych zainteresowań kilkanaście lat temu narodziła się ekonofizyka - ostatnio nastąpił gwałtowny wzrost liczby publikacji w tej dziedzinie. W ramach niniejszego wykładu przedstawiam najważniejsze osiągnięcia poznawcze ekonofizyki na tle dotychczasowej wiedzy oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania.

Program:

1. Wprowadzenie

2. Hipoteza efektywnego rynku

3. Błądzenie przypadkowe

4. Procesy stochastyczne Lévy'ego a twierdzenia graniczne

5. Skale dla danych finansowych: analiza danych empirycznych

6. Stacjonarność, niestacjonarność i korelacje czasowe

7. Korelacje w finansowych szeregach czasowych

8. Stochastyczne modele dynamiki cen

9. Skalowanie, poprawki do skalowania oraz łamanie skalowania

10. Rynki finansowe a turbulencje

11. Modele mikroskopowe rynków finansowych

12. Współczesna teoria ryzyka: 'Value at Risk'

13. Taksonomia portfela inwestora giełdowego

14. Opcje na rynku idealnym

15. Opcje na rynkach rzeczywistych.

Uwaga:

1) aby przystąpić do egzaminu należy zaliczyć ćwiczenia

2) uzyskanie więcej niż połowy punktów z zadań domowych i z każdego z kolokwiów jest warunkiem zaliczenia ćwiczeń

3) obecność na wykładzie i ćwiczeniach, ze względu na ich unikalny charakter, jest obowiązkowa.

Wybrane elementy materiału z wykładów można znaleźć na stronie internetowej: http://www.fuw.edu.pl/studia/md/notatki/npswnp/

Opis przygotował Ryszard Kutner, luty 2008

Literatura:

1. W. Paul, J. Baschnagel, Stochastic Processes. From Physics to Finance.

2. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa: Wycena instrumentów pochodnych, Symulacje komputerowe, Statystyka rynku.

3. R.N. Mantegna, H.E. Stanley, An Introduction to Econophysics. Correlations and Complexity in Finance, (istnieje polski przekład pt.: Ekonofizyka. Wprowadzenie).

4. J.-P. Bouchaud, M. Potters, Theory of Financial Risks. From Statistical Physics to Risk Management.

5. B.M. Roehner, Patterns of Speculation. A Study in Observational Econophysics.

6. I. Kondor, J. Kertesz (Eds.), Econophysics an Emerging Science.

7. J.-P. Bouchaud, M. Marsili, B.M. Roehner (Eds.), Application of Physics in Economic Modelling. Physica A 299, Nos.1-2 (2001).

8. D. Sornette, Critical Phenomena in Natural Sciences. Chaos, Fractals, Selforganization and Disorder: Concepts and Tools.

9. D. Sornette, Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems.

10. W. Schoutens, Levy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives.

Wybrane elementy materiału z wykładów można znaleźć na stronie internetowej: http://www.fuw.edu.pl/studia/md/notatki/npswnp/

Efekty uczenia się:

Poznanie i przedyskutowanie koncepcji, teorii, modeli, metod i technik używanych w szeroko rozumianej fizyce a stosowanych do ekonomii, w tym do szeroko rozumianych finansów. Ponadto, rozwijanie umiejętności analizy różnorodnych danych empirycznych jakimi operuje się we wspomnianych dziedzinach. Chodzi w tym kontekście o zdobycie umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym i wielokierunkowym polegających na zdolności reinterpretacji wspomnianych podejść, tak aby było możliwe ich wzmiankowane powyżej zastosowanie. Ma to na umożliwić pełniejszy opis i głębsze zrozumienie zjawisk i procesów ekonomicznych, stymulując do prowadzenia w przyszłości własnych badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

1) obecność na ćwiczeniach i zaliczenie ćwiczeń oraz

2) zdanie egzaminu z materiału przedstawionego na wykładzie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kutner
Prowadzący grup: Michał Chorowski, Ryszard Kutner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)