Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modele matematyczne w finansach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1D11MMF
Kod Erasmus / ISCED: 11.924 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modele matematyczne w finansach
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie
Założenia (lista przedmiotów):

Rachunek prawdopodobieństwa II 1000-135RP2
Wstęp do matematyki finansowej i ubezpieczeniowej 1000-135WMF
Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie omówieniu wybranych modeli matematycznych rynków finansowych. Uwagę skupimy na analizie teoretycznej tych modeli oraz na towarzyszących im metodach obliczeniowych.
Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie omówieniu wybranych modeli matematycznych rynków finansowych. Uwagę skupimy na analizie teoretycznej tych modeli oraz na towarzyszących im metodach obliczeniowych.

Corocznie prowadzący wybieraja bardziej szczegółową tematykę której dotyczy seminarium w danym roku.

Prace magisterskie pisane w ramach tego seminarium mogą być dwojakiego rodzaju: czysto teoretyczne dotyczące analizy danego modelu, albo/i dotyczące zastosowania odpowiednich metod obliczeniowych wraz z testami komputerowymi.
Literatura:

Literatura będzie podana na pierwszych zajęciach.
Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

0. Umie napisać pracę magisterską.

1. Zna wybrane modele matematyczne w finansach.

2. Umie konstruować model matematyczny na podstawie literatury

finansowej.

3. Umie przygotować i wygłosić referaty o różnej długości i różnym

stopniu ogólności.

4. Potrafi napisać raport przedstawiający w sposób krytyczny

analizowane modele finansowe.

5. Potrafi przygotować (także w języku angielskim) opracowanie naukowe z wybranej dziedziny matematyki.

6. Ma umiejętności językowe w zakresie matematyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

7. Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.

Kompetencje społeczne:

1. Jest przygotowany do współpracy z ekonomistami, specjalistami

od rynku finansowego.

2. Potrafi porozumiewać się z ekonomistami, specjalistami od rynku

finansowego, tj. zna ich język i umie się nim posługiwać.
Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, w tym wygłoszenie przydzielonych referatów i pozytywna ocena prezentacji przez prowadzących.

I rok – posiadanie opiekuna pracy magisterskiej i tematu pracy.

II rok – złożenie pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kowalczyk, Andrzej Palczewski
Prowadzący grup: Piotr Kowalczyk, Andrzej Palczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

W roku 2023/24 na seminarium planujemy zajmować się wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych w finansach obliczeniowych. Zajmować się będziemy matematycznymi aspektami algorytmów wykorzystujących sieci wielowarstwowe (deep neural nets) do kalibracji modeli finansowych oraz obliczania cen instrumentów pochodnych. Główną problematyką seminarium będzie wycena instrumentów finansowych modelowanych równaniami różniczkowymi typu równania Blacka-Scholesa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kowalczyk, Andrzej Palczewski
Prowadzący grup: Piotr Kowalczyk, Andrzej Palczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

W roku 2024/25 na seminarium planujemy zajmować się modelami zmienności (volatility). Celem seminarium będzie pokazanie słuchaczom nowych modeli zmienności oraz metod ich kalibracji. Chcemy także pokazać, że sieci neuronowe mogą być szybkim i efektywnym narzędziem kalibracji modeli. Od strony matematycznej problemy kalibracji są związane z zagadnieniami odwrotnymi, które zwykle są źle postawione a ich rozwiązanie wymaga stosowania metod regularyzacji. W trakcie seminarium skonfrontujemy klasyczne metody rozwiązywania takich problemów z technikami sieci neuronowych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.0.0-3 (2024-08-26)